규칙 기반 매매를 코드로 — 그리드 tier 로직
떨어지면 사고 오르면 파는 그리드 매매를 tier 포인터로 구현. 상태 영속(SQLite)과 로직/통신 분리 설계.
이제 "주문을 넣고 확인하는 도구"는 갖췄다. 여기에 매매 규칙을 얹으면 자동매매가 완성된다. 이 강좌가 다루는 규칙은 그리드 매매다 — 감정이 아니라 정해둔 격자(grid) 대로 사고파는 방식.
⚠️ 그리드는 하나의 예시 전략일 뿐이다. 이 글은 전략을 코드 구조로 어떻게 옮기는가(엔지니어링)를 다루며, 특정 종목·시점의 매수·매도를 권하지 않는다. 원금 손실 위험이 있으며 수익을 보장하지 않는다.
핵심 개념 — tier 포인터
- 종목 1개 = 그리드 1개 = 활성 tier 포인터 1개.
- 가격 격자를 tier로 나눈다. 지금 내가 서 있는 칸이 활성 tier.
- 매 사이클: 한 칸 아래 tier에 매수 주문, 현재 tier에 매도 주문을 건다.
- 매수 체결 → 더 싸게 더 샀으니 포인터가 tier+1로 내려간다.
- 매도 체결 → 비싸게 팔았으니 포인터가 tier-1로 올라간다.
즉 "떨어지면 사고, 오르면 판다"를 가격 칸 단위로 자동 반복하는 것이다.
상태 전이 예시
[그리드 활성화]
↓ 시장가 매수 (현재가)
[tier 1 curr=$600, qty=4]
↓ 주가 하락, $594 매수 체결
[tier 2 curr=$594, qty=8, 매도대기 4]
↓ 주가 상승, $599.94 매도 체결
[tier 1 복귀 curr=$600, qty=4] ← 히스토리에서 복원
두 가지 특수 규칙
- tier 1 sliding: 주가가 계속 오르면(매도 목표가 초과) 매도하지 않고 기준가(curr_amount)를 위로 끌어올린다. 상승장에서 너무 일찍 팔고 빠지는 걸 막는다.
- Jackpot(복리): 매도로 생긴 순이익(수수료·세금 반영)을 쌓아두고, 다음 매수 때 "1주 더 살 수 있으면" 수량을 +1 한다. 이익을 다시 굴리는 복리 장치.
상태는 반드시 저장한다 — SQLite
자동매매의 상태(활성 tier, 보유 수량, 진입가, 누적 이익, 대기 주문)는 메모리에만 두면 안 된다. 앱이 꺼지거나 재시작되면 다 날아간다.
그래서 상태를 SQLite에 영속화한다. 재시작하면 DB에서 정확히 그 자리로 복원된다. (이 프로젝트는 stocks / positions / trades / jackpots / grid_pending 같은 테이블로 나눈다.)
내 주문 vs 손으로 낸 주문 — 체결 분류
계좌에는 그리드가 낸 주문뿐 아니라 내가 손으로 낸 주문도 섞일 수 있다. 체결내역을 읽을 때 어떤 체결이 그리드 것인지 분류해야 포인터를 올바르게 움직인다. (주문번호·가격·수량을 대기 주문과 대조해서 매칭한다.)
설계 교훈 — 로직과 통신을 분리하라
이 프로젝트의 가장 큰 힘은 여기 있다. 그리드 로직(GridManager)은 "컨트롤러"에게 "이 종목 현재가 알려줘 / 이 주문 넣어줘" 라고만 말한다. 그 컨트롤러가 GUI를 클릭하든 REST를 호출하든 로직은 한 줄도 모른다.
GridManager (규칙)
└─ Controller (인터페이스: get_current_price / submit_order / ...)
├─ 예전: GUI 자동화 버전
└─ 지금: REST 버전 ← 심장만 갈아끼움
덕분에 GUI에서 REST로 넘어올 때 매매 로직을 재검증할 필요가 없었다. "규칙"과 "통신"을 분리하는 이 습관이, 오래 살아남는 자동매매의 비결이다.
📦 코드로 — SQLite 스키마 + tier 전이
핵심 두 테이블. tier_templates는 각 tier의 규칙(하락률·상승률), positions는 현재 상태다.
CREATE TABLE tier_templates ( -- 각 tier의 규칙
code TEXT, tier INTEGER,
down_rt REAL, -- 아래 tier까지 하락률(%) → 매수가
up_rt REAL, -- 위로 상승률(%) → 매도가
PRIMARY KEY (code, tier)
);
CREATE TABLE positions ( -- 현재/과거 포지션 (활성 1개 + 이력)
seq INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
code TEXT, tier INTEGER,
curr_amount REAL, -- 이 tier 진입가
curr_qt INTEGER, -- 누적 보유수량
buy_amount REAL, sell_amount REAL, -- 다음 매수가/매도가
sell_qt INTEGER, -- 이 tier에서 매도할 수량
yn_use INTEGER -- 1이면 활성 포지션
);
매수 체결 → tier+1 (핵심만 발췌):
def apply_buy_fill(repo, code, fill_price, fill_qty):
prev = repo.get_active_position(code) # 지금 활성 tier
new_tier = prev.tier + 1
tmpl = repo.get_tier_template(code, new_tier) # 다음 tier 규칙
repo.deactivate_positions(code) # 이전 활성 끄기
repo.insert_position(
code=code, tier=new_tier,
curr_amount=fill_price, # 방금 산 가격이 새 기준
curr_qt=prev.curr_qt + fill_qty, # 누적 수량 증가
buy_amount=fill_price * (1 - tmpl.down_rt/100), # 더 내려가면 또 매수
sell_amount=fill_price * (1 + tmpl.up_rt/100), # 오르면 매도
sell_qt=fill_qty, yn_use=1,
)
매도 체결 → tier-1 + 이익 기록 (핵심만):
def apply_sell_fill(repo, code, fill_price, fill_qty, fee, tax):
prev = repo.get_active_position(code)
new_tier = prev.tier - 1
profit = calculate_profit(prev.curr_amount, fill_price, fill_qty, fee, tax)
repo.upsert_jackpot(code, repo.get_jackpot(code) + profit.net) # 복리 적립
lower = repo.find_most_recent_position_at_tier(code, new_tier) # 이력 복원
repo.deactivate_positions(code)
repo.insert_position(
code=code, tier=new_tier,
curr_amount=lower.curr_amount, # 원래 아래 tier 값으로 복귀
curr_qt=prev.curr_qt - fill_qty,
sell_qt=lower.sell_qt, yn_use=1,
)
return profit
실제 프로젝트는
GridRepository(CRUD 계층)로 나뉘어 있고, tier 간격이 붕괴하면 템플릿으로 재계산하는 가드까지 있다. 하지만 그리드의 심장은 위 두 함수 — 매수하면 내려가고, 매도하면 올라오고, 이익은 복리로 쌓는다.
📦 돌아가는 미니 그리드 — 복붙 실행
위 로직을 외부 의존 없이 눈으로 확인하는 자체 완결 스크립트다. mini_grid.py로 저장하고 실행하면 tier가 오르내리는 게 보인다. (증권사·API 필요 없음 — 순수 SQLite)
# mini_grid.py — 그리드 tier 전이를 SQLite 로 시뮬레이션
import sqlite3
def new_db():
db = sqlite3.connect(":memory:")
db.execute("CREATE TABLE pos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"
" tier INT, curr REAL, qty INT)")
db.execute("INSERT INTO pos(tier,curr,qty) VALUES(1, 600.0, 4)") # 시작
return db
def active(db): # 현재 활성 포지션 = 가장 최근 행
return db.execute("SELECT tier,curr,qty FROM pos "
"ORDER BY id DESC LIMIT 1").fetchone()
def buy_fill(db, price, qty): # 매수 체결 → tier+1 (더 싸게 더 샀다)
tier, _, prev_qty = active(db)
db.execute("INSERT INTO pos(tier,curr,qty) VALUES(?,?,?)",
(tier + 1, price, prev_qty + qty))
print(f" 매수 {qty}주 @ ${price} → tier {tier+1}")
def sell_fill(db, price, qty): # 매도 체결 → tier-1 (비싸게 팔았다)
tier, curr, prev_qty = active(db)
profit = (price - curr) * qty # 실현이익 (수수료·세금은 생략)
lower = db.execute("SELECT curr FROM pos WHERE tier=? "
"ORDER BY id DESC LIMIT 1", (tier - 1,)).fetchone()
db.execute("INSERT INTO pos(tier,curr,qty) VALUES(?,?,?)",
(tier - 1, lower[0] if lower else curr, prev_qty - qty))
print(f" 매도 {qty}주 @ ${price} → tier {tier-1} (실현이익 ${profit:.2f})")
if __name__ == "__main__":
db = new_db()
print("시작 :", active(db)) # (1, 600.0, 4)
buy_fill(db, 594.0, 4) # 하락 → 매수 체결
print("현재 :", active(db)) # (2, 594.0, 8)
sell_fill(db, 599.94, 4) # 상승 → 매도 체결
print("현재 :", active(db)) # (1, 600.0, 4) 복귀
실제 프로젝트는 여기에
tier_templates(하락률·상승률), jackpot 복리, tier 간격 붕괴 가드가 더해질 뿐 — 핵심 전이는 이 세 함수가 전부다.
✅ 확인
python mini_grid.py
시작 : (1, 600.0, 4)
매수 4주 @ $594.0 → tier 2
현재 : (2, 594.0, 8)
매도 4주 @ $599.94 → tier 1 (실현이익 $23.76)
현재 : (1, 600.0, 4)
tier가 1→2(매수)→1(매도) 로 오르내리고 실현이익이 찍히면 그리드 심장을 이해한 것이다. 여기에 4·5편의 실제 시세·주문을 연결하면 진짜 그리드가 된다.
다음 편 예고
그리드가 "돈 버는 로직"이라면, 마지막 7편은 "안 죽고 안 터지게" 운영하는 법이다 — 드라이런, 수량 대조(reconciliation), 다단계 드로다운 알림, 긴급 정지, 텔레그램·대시보드. 사실 자동매매의 진짜 난이도는 여기에 있다.
그리드 로직에서 헷갈리는 부분(tier 전이·sliding·복리)이 있으면 댓글로 물어봐 주세요. 상태 전이는 그림으로 그려보면 훨씬 쉬워요.
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이 글은 교육·정보 제공 목적이며 개인별 투자자문이나 특정 금융상품의 매수·매도 권유가 아닙니다.
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